如何根据其他 xts 对象的条件替换 xts 对象中的值

Question

我有两个 xts 对象。

第一个“stocks_purchase_dates”包含 4 只股票的开盘日期和购买价格。

stocks_purchase_dates             

           stock1 stock2 stock3 stock4
2018-03-19     NA     NA     NA 165.78
2018-03-21     NA   36.1     NA     NA
2018-03-23     23     NA     NA     NA
2018-03-26     NA     NA  48.81     NA

第二个“stocks_prices_mar15_mar28”包含 2018 年 3 月 15 日至 3 月 28 日期间 4 只股票的价格。

stocks_prices_mar15_mar28                         

           stock1 stock2 stock3 stock4
2018-03-15  23.30  44.28  54.75 177.34
2018-03-16  23.06  45.12  55.10 176.72
2018-03-19  23.31  44.44  54.31 174.02
2018-03-20  23.75  44.82  54.06 173.96
2018-03-21  23.92  43.19  53.91 170.02
2018-03-22  23.47  41.27  51.68 167.61
2018-03-23  23.43  39.96  49.90 163.73
2018-03-26  24.16  38.27  51.68 171.50
2018-03-27  23.40  37.19  50.10 167.11
2018-03-28  23.27  36.99  50.94 165.26

在“stocks_prices_mar15_mar28”中，我想将每只股票在开盘日期之前的值（在“stocks_purchase_dates”中给出）替换为 0。

一种可能的解决方案是用列和日期替换：

stocks_prices_mar15_mar28[,"stock1"]["/2018-03-22", ] <- 0
stocks_prices_mar15_mar28[,"stock2"]["/2018-03-20", ] <- 0
stocks_prices_mar15_mar28[,"stock3"]["/2018-03-25", ] <- 0
stocks_prices_mar15_mar28[,"stock4"]["/2018-03-18", ] <- 0

输出是：

stocks_prices_mar15_mar28             

           stock1 stock2 stock3 stock4
2018-03-15   0.00   0.00   0.00   0.00
2018-03-16   0.00   0.00   0.00   0.00
2018-03-19   0.00   0.00   0.00 165.78
2018-03-20   0.00   0.00   0.00 173.96
2018-03-21   0.00  36.10   0.00 170.02
2018-03-22   0.00  41.27   0.00 167.61
2018-03-23  23.00  39.96   0.00 163.73
2018-03-26  24.16  38.27  48.81 171.50
2018-03-27  23.40  37.19  50.10 167.11
2018-03-28  23.27  36.99  50.94 165.26

这行得通，但如果我们有更多的库存和开盘日期，它会变得很辛苦和复杂。

有什么方法可以更有效地完成任务，例如使用 apply 或 for 循环或 purrr 包中的函数？

Answer 1

我使用for 循环来循环列名。使用!is.na(stocks_purchase_dates$stock1)，您可以找到哪个stock1 记录不是NA。使用which 可以找到这条记录的位置。使用.index，您可以在 xts 对象中进行过滤。所以我们可以做的是检查stocks_prices_mar15_mar28 的索引是否低于我们使用which 和!is.na 查找的stocks_purchase_dates 记录索引，然后将这些记录设置为0。

现在，这只适用于每只股票在 stock_purchase_dates 中只有 1 条购买记录的情况。

for(i in names(stocks_purchase_dates)) {
  stocks_prices_mar15_mar28[, i][.index(stocks_prices_mar15_mar28[, i]) < index(stocks_purchase_dates[, i])[which(!is.na(stocks_purchase_dates[, i]))]] <- 0
}

stocks_prices_mar15_mar28
           stock1 stock2 stock3 stock4
2018-03-15   0.00   0.00   0.00   0.00
2018-03-16   0.00   0.00   0.00   0.00
2018-03-19   0.00   0.00   0.00 174.02
2018-03-20   0.00   0.00   0.00 173.96
2018-03-21   0.00  43.19   0.00 170.02
2018-03-22   0.00  41.27   0.00 167.61
2018-03-23  23.43  39.96   0.00 163.73
2018-03-26  24.16  38.27  51.68 171.50
2018-03-27  23.40  37.19  50.10 167.11
2018-03-28  23.27  36.99  50.94 165.26

在代码中复制和替换值时，请注意所有括号和大括号。