分位数斜率对 OLS 斜率的假设检验

Question

使用出色的 quantreg 包并使用标准 anova 函数测试分位数 0.1 和 0.9 之间等斜率的假设。

model <- food ~ income anova(rq(model,tau=0.1), rq(model,tau=0.9))

零 p-val 导致我们拒绝 q1 和 q9 的斜率相等的原假设

当运行相同的方差分析来比较分位数回归和 OLS 时，会出现错误

anova(rq(model,tau=0.5), lm(model))

有什么建议吗？

Answer 1

使用 anova.rq 进行测试只了解 rq 对象，原则上可以 我想把它扩展到 lm 对象，但事情变得有点复杂。 Tom Ferguson 的这些笔记meanmed 解释了一些细节。在里面 回归设置的事情有点糟糕，因为一个人有局部密度 而不是一个全球性的。