从惩罚回归中提取系数答案

【问题标题】：Extract coefficients from penalized regression从惩罚回归中提取系数
【发布时间】：2014-12-16 16:38:09
【问题描述】：

我正在使用稀疏组套索，这是一种惩罚回归。我使用的包是 SGL。我尝试在我的 R 中运行示例，代码如下所示

set.seed(1)
n = 50; p = 100; size.groups = 10
index <- ceiling(1:p / size.groups)
X = matrix(rnorm(n * p), ncol = p, nrow = n)
beta = (-2:2)
y = X[,1:5] %*% beta + 0.1*rnorm(n)
data = list(x = X, y = y)
cvFit = cvSGL(data, index, type = "linear")

我试图提取cvFit的回归系数，结果是

coef(cvFit)
NULL

谁能告诉我有什么问题？提前致谢。

【问题讨论】：

查看str(cfFit) 并确定系数的确切位置。
@Roman Luštrik 确定系数的确切位置是什么意思？
不熟悉这个函数但是输入cvFit可以看到可以提取哪些值。即cvFit$fit$beta或cvFit$lambdas
cvFit$fit$beta 包含一个系数矩阵，正则化路径中的每个lambda 一列。
发布str函数的输出，我会告诉你如何访问输出。

标签： r regression

【解决方案1】：

这会从具有最小 lambda 值的模型中提取系数。

coef(fit,s=cvfit$lambda.min)

【讨论】：