如何对三个约束变量 (x+y+z=1) 进行 ARIMA 时间序列预测？答案

【问题标题】：How can I do ARIMA time series prediction for three constrained variables (x+y+z=1)?如何对三个约束变量 (x+y+z=1) 进行 ARIMA 时间序列预测？
【发布时间】：2019-12-20 13:59:32
【问题描述】：

如何预测三个总和为 1 的变量的时间序列？比如说，x+y+z=1。我有 x、y、z、t 的历史数据。基于历史数据，我可以为每个变量单独创建一个 ARIMA 模型，并对未来进行预测。如何添加约束？

如果这只是一个变量，应用 ARIMA 很简单。

对于单个变量 x(t)，我可以得到一个合适的 ARIMA_x(p, d, q) 并且这三个数字参数化了模型。

在这里，我可以独立获得三组配合。但这是不对的。

三个变量总和为 1，如何获得三组约束拟合参数？

https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_integrated_moving_average

https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.arima_model.ARIMA.html

【问题讨论】：

标签： math statistics time-series prediction arima