【问题标题】:skew normal distribution偏正态分布
【发布时间】:2011-06-07 02:33:26
【问题描述】:

我们有位置=0、尺度=1和形状=0的偏态正态分布,那么它与均值0和方差1的标准正态分布相同。但是如果我们改变形状参数说形状=5,那么均值和方差也有变化。我们如何用不同的形状参数值来修复均值和方差

【问题讨论】:

标签: statistics


【解决方案1】:

只要看看如何计算偏态正态分布的均值和方差,您就会得到答案!知道平均值看起来像:

   和  

您可以看到,在 xi=0(位置)、omega=1(比例)和 alpha=0(形状)的情况下,您确实得到了标准正态分布(均值=0,标准差=1):

如果您只将 alpha(形状)更改为 5,则可以,但平均值会相差很大,并且会是正数。如果你想用更高的 alpha(形状)将平均值保持在零附近,你将不得不减少其他参数,例如:欧米茄(比例)。最明显的解决方案可能是将其设置为零而不是 1。请参阅:

均值已设置,我们必须得到等于零的方差,欧米茄设置为零,形状设置为 5。公式已知:

使用我们已知的参数:

这太疯狂了 :) 不能这样。您也可以返回并更改 xi 而不是 omega 的值,以获得等于零的平均值。但这样一来,您可能首先使用给定的方差公式计算 omega 的唯一可能值。

那么欧米茄应该在 1.605681 左右(负数或正数)。

回归意思:

因此,使用以下参数,您应该得到一个您想要的分布:

位置 = 1.256269(负或正),比例 = 1.605681(负或正)和形状 = 5。

请有人测试一下,因为我可能在给定示例的某个地方计算错误。

【讨论】:

  • 好的,我也忍不住在 R 中进行了测试(使用 sn 包),看起来对于给定的参数一切都很好(位置和比例应该有相反的符号):意思=0, var=1 并且看起来偏斜(偏斜度约为 0.8619845)!
  • 我不明白你关于 R 中测试的最后陈述的含义。你能再详细说明一下吗?谢谢
  • 如果我们有 3 个均值、方差和偏度方程,那么我们如何确定位置、比例和形状参数。你能解释一下吗?
  • @Amber:我做了一些测试,看看我的计算是否正确,你与它无关。但是关于您的其他评论:您确实应该阅读有关该主题的内容,因为我认为谈论您不熟悉的主题是没有意义的。您可以从维基百科开始:en.wikipedia.org/wiki/Skew_normal_distribution 或任何基本的统计书籍。
  • 你是如何计算偏斜参数的(偏斜度在 0.8619845 左右)?因为我得到的和你不一样?我理解这篇文章,但我不明白?
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