基于新均值和方差的正确样本数

Question

我有一组样本，从特定的高斯混合中采样。然后我更新混合参数（均值、方差、权重）。现在，我想通过新参数更正（移动）这些样本。我不想从新混合物中随机采样，只需移动旧样本以匹配新参数。我该怎么做呢

Answer 1

使用Expectation Maximization

在更新混合参数（M-Step）后，您想要计算每个样本的预期隶属度值。一个例子可以是这样的

其中A, B 是混合成员（当然可以有更多组件），Pa, Pb 是它们的相对频率，约束为Pa + Pb = 1。可以重复这两个步骤，直到混合的变化收敛到任何足够小的 epsilon。