滚动窗口计算 R 中的风险价值

Question

我确信这很明显，但我是 R 的初学者，我花了一个下午的大部分时间试图解决这个问题......

我正在尝试创建一个滚动窗口来计算一段时间内的风险价值 (VaR)。

我已经计算了整个 7298 次每日回报的时间序列的无条件 VaR。

现在，我要做的是做一个滚动窗口，计算 25 天窗口的 VaR，这将滚动我整个时间序列的每一个观察结果。

我试过了

apply.rolling(nas, trim = TRUE, gap = 25, by = 1, FUN = function(x) VaR(R = nas, p = 0.99, method="historical"))

和

rollapply(nas, width = 25, FUN = function(x) VaR(R = nas, p = 0.99, method="historical"))

nas 是我的时间序列。

我的代码仍然从一个小时前运行...我不知道我做错了什么...

非常感谢您提供的任何帮助。

H.

Answer 1

应该是：

rollapply(nas, width = 25, FUN = function(x) VaR(R = x, p = 0.99, method="historical"))

基本上，您应用一个函数，该函数接收值 x（这是一个过滤的 nas 到 25 个时间单位），并根据 x 生成输出。在你最初的尝试中，函数是function(x) VaR(R = nas, p = 0.99, method="historical")，所以它的值是x，但仍然计算整个nas的VaR，它做了> 7000次，因此它需要永远。