如何从 statsmodel 中的滚动回归模块进行预测？

Question

我有两个序列(x_t, y_t) 及时执行滚动线性回归。我心中的问题是：

• 给定窗口大小 w，根据时间窗口 (t-w,...,t,...t+w) 内 x 的线性组合计算 y 时间 t。即y_t = sum_{i=t-w}^{t+w} b_i x_{i} + b_0,

所以我想使用我的数据来拟合常量 b_i。

1. statsmodels.regression.rolling.RollingOLS 是正确的包吗？ 问题是它只给了我沿同一时间轴的预测值和参数，即每个t 的y_hat_i 和b_i。相反，我想要一小组b，我可以在其他时间将它用于x 数据t。

Answer 1

是的，它是正确的包装。但是，回归系数会有很大差异，但是您可以通过取（系数的）移动平均值，然后从移动平均值中采样来平滑它们。