在python中使用statsmodels从AR（MA）模型中删除系数答案

【问题标题】：Removing coefficient from an AR(MA) model with statsmodels in python在python中使用statsmodels从AR（MA）模型中删除系数
【发布时间】：2021-01-09 20:02:39
【问题描述】：

在我的脚本中实现以下代码行之后

model = ARMA(dfData["GDP_QGR"], order=(3,0))
    model_fit = model.fit()
    print(model_fit.summary())

我得到了这些结果：

由于我使用的是 10% 的显着性水平，因此第二个系数不显着。我的问题是我不知道如何删除它，同时仍然保留其他系数。我不能使用 ARMA(2,0) 模型，因为它会删除最后一个系数，而不是红色的那个。有谁知道我该如何解决这个问题？

【问题讨论】：

标签： python time-series statsmodels arima autoregressive-models

【解决方案1】：

您可以使用tsa.arima.ARIMA 模型来做到这一点：

model = sm.tsa.arima.ARIMA(dfData["GDP_QGR"], order=([1, 3], 0, 0))
model_fit = model.fit()
print(model_fit.summary())

【讨论】：