按索引（日期）拆分 xts 对象答案

【问题标题】：split xts object by index (date)按索引（日期）拆分 xts 对象
【发布时间】：2011-08-25 17:08:36
【问题描述】：

我有一个包含日内数据的 xts 对象：

head(stocks[,1])
                    SMH.close
2009-01-02 09:31:00     17.66
2009-01-02 09:32:00     17.66
2009-01-02 09:33:00     17.64
2009-01-02 09:34:00     17.60
2009-01-02 09:35:00     17.58
2009-01-02 09:36:00     17.63

我想对日内数据执行各种分析，但操作不应跨越日间界限。所以我想做的是按日期拆分数据（忽略时间）。因此，我通过以下方式提取了索引并保存了唯一的日期值：

y <- index(stocks)
x <- strptime(y, format="%Y-%m-%d")
uniquedates <- unique(x)

现在我想做一些类似于 ?split 中的示例的事情

> g <- airquality$Month
> l <- split(airquality, g)

这里的空气质量数据按月份列的值拆分为一个列表对象。我不确定如何做类似的事情，因为日期在我的情况下是索引而不是数据列。我试过但得到一个错误。

> split(stocks, uniquedates)
Error in args[[i]] : subscript out of bounds

也许有一种更简洁的方法可以实现我想做的事情。非常感谢您的帮助。

【问题讨论】：

标签： r object date split xts

【解决方案1】：

您应该跳过 unique() 步骤。只需使用带有 f="days" 参数的 split.xts。

data(sample_matrix)
sample.xts <- as.xts(sample_matrix, descr='my new xts object')
split.xts(sample.xts, f="days")
[[1]]
               Open     High      Low    Close
2007-01-02 50.03978 50.11778 49.95041 50.11778

[[2]]
              Open     High     Low    Close
2007-01-03 50.2305 50.42188 50.2305 50.39767

[[3]]
               Open     High      Low    Close
2007-01-04 50.42096 50.42096 50.26414 50.33236

[[4]]
snipped

【讨论】：

+1 但split 是通用的，因此您无需显式调用split.xts。 split(sample.xts, "days") 工作。
是的。我知道这一点，但 split.xts 的参数与 split.default 的参数不同，所以我决定强调这种差异。
这正是我所需要的。非常感谢！
另外，请注意split() 返回zoo 对象，而split.xts 返回xts/zoo 对象。

【解决方案2】：

也许您正在寻找apply.daily（或一般的period.apply）？

【讨论】：

period.apply 函数肯定会派上用场，但我也想计算各种统计数据——一些滚动和其他基于概率的统计数据——在每个时间增量 X 盘中。例如，我想知道在时间 = X * n（其中 n 是整数）时有多少股票上涨/下跌。因此，我认为我需要按天拆分数据，但也许有一种更简洁的方法来准备数据。
如果您提供了一个更完整的示例来说明您正在尝试做的事情，我们可以建议最佳替代方案。