更改 xts 对象日期索引答案

【问题标题】：Change xts object date indexing更改 xts 对象日期索引
【发布时间】：2015-09-28 08:43:28
【问题描述】：

我有两个包含股票收益的数据文件。我正在尝试对两者应用相同的功能，但其中一个出现错误。我想找出导致错误的原因，所以我比较了两个 xts 对象的str 的输出，唯一不同的是：

Indexed by objects of class: [POSIXct,POSIXt] TZ: # this object errors
Indexed by objects of class: [Date] TZ: GMT       # this object works

有没有办法更改 xts 对象中日期的索引，以便 str 的输出返回：Indexed by objects of class: [Date] TZ: GMT？

我使用以下代码生成日期：seq(as.Date("1963/07/01"), as.Date("2004/12/01"), by = "1 month",tzone="GMT")。

一个可重现的例子：

library(xts)
library("PerformanceAnalytics")
load("https://dl.dropboxusercontent.com/u/22681355/data.Rdata")
data(edhec)
data2 <- as.xts(french1)

我要调用的函数是Return.portfolio()，参数为rebalance_on="months"

Return.portfolio(edhec["1997",1:10],rebalance_on="months") #this works
Return.portfolio(data2["1976",1:10],rebalance_on="months") #this does not work

【问题讨论】：

你能提供一个reproducible example 和引发错误的函数吗？如果你不能提供抛出错误的函数，你至少能告诉我们错误是什么吗？您当前的问题假设您知道错误的原因，这可能是一个不正确的假设。
请看我的编辑。现在有一个完整的可重现的例子。
一般is函数返回逻辑，而as函数作用于强制对象。
您的示例仅在可以运行代码的意义上是可重现的。您问题的顶部是str() 输出的两个片段，但尚不清楚正在检查哪些对象。当您打算写as.xts 时，您可能写了is.xts，但您可能对seq.Date() 结果进行了哪些进一步处理仍然是个谜。

标签： r date xts portfolio

【解决方案1】：

xts:::as.xts.data.frame 默认情况下假定你的 data.frame 的行名应该被强制为 POSIXct 对象/索引。如果您想使用不同的类，请通过 dateFormat= 参数指定它到 as.xts。

> data2 <- as.xts(french1, dateFormat="Date")
> str(data2)
An ‘xts’ object on 1963-06-30/2004-11-30 containing:
  Data: num [1:498, 1:10] -0.47 4.87 -1.68 2.66 -1.13 2.83 0.79 1.85 3.08 -0.45 ...
 - attr(*, "dimnames")=List of 2
  ..$ : NULL
  ..$ : chr [1:10] "NoDur" "Durbl" "Manuf" "Enrgy" ...
  Indexed by objects of class: [Date] TZ: UTC
  xts Attributes:  
 NULL

虽然我不相信这是您遇到任何错误的原因，因为如果不指定 dateFormat="Date"，我不会收到错误。

> data2 <- as.xts(french1)
> Return.portfolio(data2["1976",1:10],rebalance_on="months")
           portfolio.returns
1976-01-31         0.3980000
1976-02-29         0.1017811
1976-03-31         1.3408273
1976-04-30       -11.7395151
1976-05-31         8.0197492
1976-06-30        -0.2550812
1976-07-31         2.5732207
1976-08-31         1.3784635
1976-09-30        -1.6859705
1976-10-31       -21.4958124
1976-11-30         5.6863828
1976-12-31        -7.8071966
Warning message:
In Return.portfolio(data2["1976", 1:10], rebalance_on = "months") :
  weighting vector is null, calulating an equal weighted portfolio

【讨论】：

很奇怪，因为在 as.xts() 中没有 date 参数我得到一个错误，但是在添加 dateformat="Date" 之后它运行没有错误。