每月返回和不等的月份长度答案

【问题标题】：monthlyReturn and unequal month length每月返回和不等的月份长度
【发布时间】：2017-04-26 09:04:24
【问题描述】：

我有 300 多家公司，需要为他们计算每月回报，然后将其用作我数据集中的变量之一。我从雅虎下载价格并使用 quantmod 包计算每月回报：

require(quantmod)    
stockData <- lapply(symbols,function(x) getSymbols(x,auto.assign=FALSE, src='yahoo', from = '2000-01-01'))
    stockDataReturn <- lapply(stockData,function(x) monthlyReturn(Ad(x)))

我遇到的问题是，一些公司的月底不同（由于交易暂停等），这反映在输出列表中：2013-12-30 用于公司 AAA，2013-12-31 用于公司 BBB 和样品的其余部分。

当我使用

合并列表时

returns <- do.call(merge.xts, stockDataReturn)

它为 2013 年 12 月 30 日创建一个单独的行，其中包含除 AAA 公司之外的所有 NA。我该如何解决这个问题？我的理解是，在合并之前我需要坚持使用月年格式作为索引。

理想情况下，我想要的是在monthlyReturn 阶段，它使用月初日期而不是月底。

【问题讨论】：

标签： r quantmod

【解决方案1】：

您可以使用lubridate 的floor_date 在同一月初时间戳而不是月底时间戳进行合并。或者在合并前使用ceiling date 将所有证券的月末时间戳舍入到相同的月底。

library(lubridate)
stockDataReturn <- lapply(stockDataReturn,
                              function(x) {
                                  index(x) <- floor_date(index(x), "month")
                                  # Or if you want to round to end of month change to:
                                  # index(x) <- ceiling_date(index(x), "month")
                                  x
                              })
returns <- do.call(merge, stockDataReturn)
colnames(returns) <- symbols

【讨论】：

这非常有用。我们如何得到一个月的最后一天？ ceiling_date(index(x), "month") -1 ?
@R.S.是的，可以使用索引向量中的日期对象，但更安全的方法是使用索引向量中的 POSIXct 对象，index(x) <- ceiling_date(index(x), "month") - days(1)
@FXQuantTrader 好的。谢谢。
您可以使用yearmon 索引类 (?yearmon)。