【发布时间】:2020-01-19 21:31:12
【问题描述】:
我有一个如下数据集:
pd.DataFrame({'Date':['2019-01-01','2019-01-03','2019-01-01','2019-01-04','2019-01-01','2019-01-03'],'Name':['A','A','B','B','C','C'],'Open Price':[100,200,300,400,500,600],'Close Price':[200,300,400,500,600,700]})
现在我们可以看到此表中缺少几日条目。即 A 为 2019-01-02,B 为 2019-01-02、2019-01-03,C 为 2019-01-02。
我要做的是在数据框中为这些日期添加虚拟行,
收盘价列与第二天的下一个开盘价输入相同。而且我不在乎开盘价,它可以是 nan 或 0
预期输出
pd.DataFrame({'Date':['2019-01-01','2019-01-02','2019-01-03','2019-01-01','2019-01-02','2019-01-03','2019-01-04','2019-01-01','2019-01-02','2019-01-03'],'Name':['A','A','A','B','B','B','B','C','C','C'],'Open Price':[50,'nan',150,250,'nan','nan',350,450,'nan',550],'Close Price':[200,150,300,400,350,350,500,600,550,700]})
任何帮助将不胜感激!
【问题讨论】:
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为什么预期产量的价格会发生变化?背后的逻辑是什么?
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即A在2019-01-03的开盘价是150,所以我们预计A在2019-01-02的收盘价是150。
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我没有看到任何等于 150 的收盘价
标签: python pandas merge timestamp fillna