Python cvxopt glpk ilp 返回第一个可行解答案

【问题标题】：Python cvxopt glpk ilp return first feasible solutionPython cvxopt glpk ilp 返回第一个可行解
【发布时间】：2016-11-19 00:36:41
【问题描述】：

我正在使用 cvxopt.glpk.ilp 来解决一个非常复杂的混合整数程序。我想知道是否有办法让程序在找到第一个解决方案后终止？这需要很长时间，并且可行的解决方案对我来说可以正常工作。

【问题讨论】：

标签： python performance glpk integer-programming cvxopt

【解决方案1】：

如果我理解正确，您只对可行的解决方案感兴趣？

那么将目标函数设置为零就足够了。

这是一个整数线性程序的Wikipedia example，下面的 Python 代码返回一个可行的解决方案：

import cvxopt
import cvxopt.glpk

# original program maximizing the second variable
# c=cvxopt.matrix([0,-1],tc='d')  

# modified program returning only a feasible solution
c=cvxopt.matrix([0,0],tc='d') 

G=cvxopt.matrix([[-1,1],[3,2],[2,3],[-1,0],[0,-1]],tc='d')
h=cvxopt.matrix([1,12,12,0,0],tc='d')
(status, x)=cvxopt.glpk.ilp(c,G.T,h,I=set([0,1]))
print('status',status)
print('variables',x[0],x[1]) 
print('objective',sum(c.T*x))

【讨论】：

【解决方案2】：

如果您使用PuLP（另一个python 库，如cvxopt）来调用glpk 来解决MIP，则有一个名为maxtime 的参数。如果您设置maxtime=1，那么求解器会做的是，在找到第一个解决方案后（几乎）立即终止搜索。我敢打赌 cvxopt 应该有一些类似的 glpk 参数，因为 PuLP 或 cvxopt 只是这些求解器的包装器。

将maxtime参数的描述复制粘贴到另一个求解器Xpress中，但我认为glpk应该有类似的东西，你可能需要找出它。

The maximum time in seconds that the Optimizer will run before it terminates, including the problem setup time and solution time. For MIP problems, this is the total time taken to solve all the nodes.

        0 = No time limit.
        n > 0 = If an integer solution has been found, stop MIP search after n seconds, otherwise continue until an integer solution is finally found.
        n < 0 = Stop in LP or MIP search after -n seconds.

【讨论】：