当我向函数添加外生变量时，单变量 ARIMA 模型是否会变为多变量？我在 r 中使用函数 xreg 做到了这一点答案

【问题标题】：Does a univariate ARIMA model become mulitvariate when I add exogenous variabels to the function? I did this in r with the function xreg当我向函数添加外生变量时，单变量 ARIMA 模型是否会变为多变量？我在 r 中使用函数 xreg 做到了这一点
【发布时间】：2015-05-14 00:34:18
【问题描述】：

当我向函数添加外生变量时，单变量 ARIMA 模型是否会变为多变量？我在 r 中使用函数 xreg 做到了这一点。

例如：fitwithtwoexfactors = arima(futoilrtn,order=c(0,0,1), xreg=exogenous)

exogenous 是一个有两列的数据框。

【问题讨论】：

当您一次分析两个变量时，我会说它是一个双变量模型，因此是一个多变量模型。
谢谢！这是否也适用于 ARMA 模型。我知道 ARIMA 中的 I 是后移运算符，但我的时间序列已经是静止的，所以如果我有多个外生变量，我相信这是一个 ARMAX 并且是多元的。

标签： r regression predict multivariate-testing autoregressive-models

【解决方案1】：

ARIMA 模型不会变成多变量模型。多变量模型是具有两个或多个因变量的模型。外生变量的目标是希望通过最小化 MSE 来更好地预测未来。

【讨论】：