计算 R 中 10 年期间每月每周的平均回报

Question

我在 xts 对象中有 10 年的每日回报。 我想生成一个输出，向我展示 10 年期间的“平均”回报。例如：

第 1 周 1.95
第 2 周 -2.7
第 3 周 1.56
第 4 周 1.20
第5周-1.10

基本上，我试图回答这个问题 - 每月什么时候是投资我的投资组合的最佳时间？如果我在任何给定月份将投资延迟 3 周，我会损失多少/获得多少。从上面的示例中，如果我要在任何给定月份的第 4 周进行投资；我会错过第 1 周和第 3 周的收益，但也会错过第 2 周的损失。

这样做的最大问题是跟踪构成 10 年内每个月的第 1、2、3、4 和 5 周的日期。

我们将不胜感激。

Answer 1

试试apply.weekly()

require(xts)
xts.ts <- xts(rnorm(231),as.Date(13514:13744,origin="1970-01-01"))

start(xts.ts)
end(xts.ts)

apply.weekly(xts.ts,mean)

它可以帮助聚合 xts 数据，并自动知道“周”是什么。