在 R 中是否可以让 auto.arima 根据 aicc、aic 或 bic 以外的其他标准选择最佳模型？

Question

我想在 R 中对月度数据运行 auto.arima 函数，它选择最佳模型的 3 个标准是 aicc、aic 和 bic。我想使用像 MAPE 这样的样本外测量。是否有可能创建一个解决方法？

Answer 1

不可能，必须是三者之一。虽然你可以自己做，如果你愿意改变代码。如果您查看 auto.arima 中的 myarima 代码，您会发现以下代码段

if (method == "CSS") {
      fit$aic <- offset + nstar * log(fit$sigma2) + 2 * npar
    }
    if (!is.na(fit$aic)) {
      fit$bic <- fit$aic + npar * (log(nstar) - 2)
      fit$aicc <- fit$aic + 2 * npar * (npar + 1) / (nstar - npar - 1)
      fit$ic <- switch(ic, bic = fit$bic, aic = fit$aic, aicc = fit$aicc)
    }
    else {
      fit$aic <- fit$bic <- fit$aicc <- fit$ic <- Inf
    }

您可以尝试将 fit$aic 值更改为自定义度量值。