是否有一个 R 函数可以为我的外生变量的所有可能组合拟合 ARIMAX 模型？

Question

我正在尝试使用 7 个不同的外生变量时间序列（迁移、出生率、预期寿命......）来拟合 ARIMAX 模型来描述和预测人口规模时间序列的发展。 使用以下代码，您可以获得以迁移为外生变量的 ARIMAX 模型的结果：

auto.arima(population, xreg=migration)

也可以使用所有外生变量获得 ARIMAX 模型的结果：

reg_matrix<-cbind(migration,LEmale0,LEfemale0,LEmale65,LEfemale65,birthage,birthrate)
auto.arima(population, xreg=reg_matrix)

我想为所有可能的外生变量组合获得 ARIMAX 模型的结果。显然，我可以为所有可能的组合执行所描述的步骤。但由于有 7 个外生变量，因此有 5040 种不同的可能性（7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1），这需要很长时间，我不敢相信没有更快的方法来做到这一点。

我是 R 新手，非常感谢您的帮助！提前非常感谢！

Answer 1

我对@9​​87654321@ 不太熟悉，而且您没有提供足够的数据示例来完全处理，但这可能会有所帮助。 假设变量顺序无关紧要（可能在 arima 中）。唯一组合的数量只有 127 个。您可以生成它们的列表以逐个提供给auto.arima，如下所示

library(DescTools)
library(purrr)

variables <- c("migration", "LEmale0", "LEfemale0", "LEmale65", "LEfemale65", "birthage", "birthrate")

combo_list <- list()
for (i in 1:length(variables)) {
   combo_list[[i]] <- DescTools::CombSet(variables, i, 
                                         repl = FALSE, 
                                         ord = FALSE, 
                                         as.list = TRUE)
}

combo_list <- purrr::flatten(combo_list)
length(combo_list)
#> [1] 127

# various points in the list

combo_list[[1]]
#> [1] "migration"
combo_list[[34]]
#> [1] "migration" "LEfemale0" "LEmale65"
combo_list[[127]]
#> [1] "migration"  "LEmale0"    "LEfemale0"  "LEmale65"   "LEfemale65"
#> [6] "birthage"   "birthrate"