如何在 SPSS 中设置和解释单位根的 Augmented Dickey-Fuller 检验的结果？

Question

在进行多元自回归分析之前，我想做一个 ADF 测试。我的自变量包括：

每日 Twitter 量和两个滞后变量：

• 每日推特量（t-1）
• 每日推特量（t-2）

由于这两个滞后变量包含在我的数据集中，我认为最好的办法是删除前两行数据，因为此测试中不允许缺失值？接下来，有几件事我不清楚：

1. 首先，我不清楚设置测试时的滞后顺序是什么意思。例如，在为 Daily Twitter volume(t-1) 变量设置 ADF 测试时，我应该为滞后顺序填写“1”吗，因为滞后长度为 1？

2. 其次，我希望获得测试统计量（Z (t) 分数）和 p 值，以便我可以将它们与 ADF 测试的临界值进行比较。但是，我只提供了：

   Augmented Dickey-Fuller Test result

   Time Series Tests for Variable: TW1
   
   Values
   
   Test(3)                         Augmented Dickey-Fuller
   
   Altnernative Hypothesis (3)     Stationary
   
   P-Value(3)                      0.01
   
   Note(3)                         p-value smaller than printed p-value
   
   Truncation Lag(3)               1
   

R包tseries完成的计算

警告信息：在 adf.test(dta[, 1], altnernative = adfalth, k=adflagorder): p-value 小于打印的 p-value

我不确定打印的 p 值、截断滞后、警告消息的含义以及此结果是否具有任何价值。我希望有人可以帮助我设置测试并正确解释结果。

Answer 1

SPSS Statistics 当前未在本机过程中提供增强的 Dickey-Fuller 检验。如果您在 SPSS Statistics 中安装了 R Essentials，则可以通过 Extension Hub 安装一个名为 STATS TSTESTS 的基于 R 的扩展。此输出可能与您在 R 中得到的基本相同。

我不知道你为什么要在 p 值已经提供的情况下将某些东西与临界值进行比较。