从 Stata 迁移到 Python答案

【问题标题】：Migrating from Stata to Python从 Stata 迁移到 Python
【发布时间】：2011-04-26 03:55:25
【问题描述】：

一些一直在使用 Stata 11 的同事正在寻求我的帮助，以尝试将他们繁重的工作自动化。他们在Stata中主要使用3个命令：

tsset（设置时间序列分析）

如：tsset year_column, yearly

varsoc（获取 VAR 的滞后顺序选择统计信息）

如：varsoc column_a column_b

vec（向量纠错模型）

如：vec column_a column_b, trend(con) lags(1) noetable

有谁知道我可以通过 python 使用任何科学库来实现相同的功能？

【问题讨论】：

【解决方案1】：

我相信scikits.timeseries 和econpy / pytrix 都实现了向量自回归方法，但我还没有完成它们的步伐。

【讨论】：

【解决方案2】：

scikits.timeseries 主要用于数据处理，只有一些统计、计量经济分析，没有向量自回归。 pytrix 有一些计量经济学函数，但也没有 VAR。（至少我上次看的时候。）

scikits.statsmodels 和 pandas 都有 VAR，pandas 也处理时间序列的数据。我还没有在 python 中看到任何向量纠错模型，但是 scikits.statsmodels 已经接近了。

【讨论】：

【解决方案3】：

查看 scikits.statsmodels.tsa.api.VAR（可能需要获取最新的开发版本——使用 Google），并查看相关文档：

这些模型还与 pandas 集成。在接下来的几个月里，我将致力于改进 pandas 与其他 statsmodel 的集成

向量纠错模型尚未实现，但已在 TODO 列表中！

【讨论】：

【解决方案4】：

使用 Rpy2 并调用 R var 包。

【讨论】：

【解决方案5】：

除了 NumPy 和 SciPy，我完全不知道其中任何一个是做什么的。也许是 Sage 或 SymPy。

【讨论】：