尝试通过在 R 中的 tibble 中随时间循环来添加一列逻辑

Question

我开始复制 Fama 和 French 在 r 中使用的价值因素，为我的期末论文制定投资组合策略。

我有一个多年来标准普尔 500 指数的月度市值数据集。我创建了一个循环来确定在某个日期确定的观测值的变量（mkt cap）是否高于或低于同时横截面计算的某个阈值（跨越时间 t 变量 mkt cap 的所有观测值） ）。 为了实现这一点，我认为适当的技术是 for 循环。这样，对于每个日期，我都会计算阈值并检查标准。不幸的是，我无法在循环期间存储逻辑。当我打印结果时，我可以看到我想要存储的内容，但是当我尝试存储时，我只得到与循环最后一步相关的结果。

for(d in dates$date){
  month <- data_tbk %>% filter(date==d) 
  up <- quantile(month$mktcap, 0.8, na.rm=TRUE)
  low <- quantile(month$mktcap, 0.2, na.rm=TRUE)
  data_tbk %>% filter(date==d) %>%
    mutate(ptf=ifelse(mktcap>=up,1,ifelse(mktcap<=low,0,NA))) %>%
    print
    }

我试图追求的另一种方式是以下，但我得到的更少：

data_tbk$ptf <- NA
for(d in dates$date){
  month <- data_tbk %>% filter(date==d)
  up <- quantile(month$mktcap, 0.8, na.rm=TRUE)
  low <- quantile(month$mktcap, 0.2, na.rm=TRUE)
  data_tbk %>% filter(date==d) %>% filter(mktcap>=up) %>% ptf=1
  filter(data_tbk, date==d) %>% filter(mktcap<=low) %>% ptf=0
  }

我应该如何更改代码以根据条件获得包含逻辑 1 或 0 的列？

Answer 1

你不需要循环。

假设您的数据框是data_tbk，此代码将创建新变量is_higher。如果mktcap 大于 Q80%，则为 1，如果小于 Q20%，则为 0，其余为 NA。

library(dplyr)

data_tbk  <- data_tbk %>% 
    mutate(is_higher = case_when(
                        mktcap >  quantile(mktcap,0.8) ~ 1,
                        mktcap <= quantile(mktcap,0.2) ~ 0,
                        TRUE ~ NA) )

如果您希望按日期计算分位数，请添加group_by 子句。

data_tbk <- data_tbk %>% 
    group_by(date) %>%
    mutate(is_higher = case_when(
                        mktcap >  quantile(mktcap,0.8) ~ 1,
                        mktcap <= quantile(mktcap,0.2) ~ 0,
                        TRUE ~ NA) )

PS。你需要安装包dplyr

install.package("dplyr")