从 Matlab 中的分时数据创建开高低收 (ohlc) 柱

Question

我有一个期货报价数据的 CSV 文件“XPQ12.csv”，格式如下：

20090312    30:14.0 717.25  1   E
20090312    30:15.0 718.47  1   E
20090312    30:17.0 717.25  1   E
20090312    30:32.0 718.42  1   E
20090312    30:49.0 715.32  1   E
20090312    30:58.0 717.57  1   E
20090312    31:06.0 716.65  3   E
20090312    31:12.0 718.35  2   E
20090312    31:45.0 721.14  1   E
20090312    31:52.0 719.24  1   E
20090312    32:11.0 717.02  6   E
20090312    32:29.0 717.14  1   E
20090312    32:35.0 717.34  1   E
20090312    32:55.0 717.26  1   E

(第一栏是年月日，第二栏是分：秒：十秒，第三栏是价格，第四栏是交易的合约数量，第五栏表示交易是电子交易还是电子交易一个坑）。在我的实际数据集中，我可能在任何给定的分钟内都有数千个报价。

我使用以下代码读取文件：

fid = fopen('C:\Program Files\MATLAB\R2013a\XPQ12.csv','r'); 
[c] = fscanf(fid, '%d,%d:%d.%d,%f,%d,%c')

哪些输出：

20090312
      30
      14
       0
  717.25
       1
      69
20090312
      30
      15
       0
  718.47
       3
      69
       .
       .
       .

（我相信 69 是 E 的 matlab 表示）

现在我想把它分成一分钟的 ohlc 柱，这样我就每分钟记录那一分钟内的第一个、最高、最低和最后一个价格。我真的很想知道解决这个问题的最佳方法。

我最初的想法是将分钟序列存储在向量d中，并且在处理数据时，每次d末尾的数字发生变化时，我都会将相应的价格记录为开盘价，记录最后一根柱线的收盘价，并找出每个开盘价和收盘价内的最大和最小价格。

c(2)是第一分钟，所以我说：

d(1)=c(2);

然后注意到我总是在到下一分钟之前数到 7，我说：

Nrows = numel(textread('XPQ12.csv','%1c%*[^\n]')); % counts rows in file
for i=1:Nrows
 if mod(i-2,7)== 0; 
     d(end+1)=c(i);
 end
end

应该用所有的分钟数填满d：

30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
32

在示例数据的情况下。我有点不知道从这里做什么，或者我正在做的事情是否在正确的轨道上。

Answer 1

你在哪里：

Minutes = c(2:7:end);    
MinuteValues=unique(Minutes);
Prices = c(5:7:end);
if (length(Prices)>length(Minutes))
    Prices=Prices(1:length(Minutes));
elseif (length(Prices)<length(Minutes))
    Minutes=Minutes(1:length(Prices));

OverflowValues=1+find(Minutes(2:end)==0 & Minutes(1:end-1)==59);
for v=length(OverflowValues):-1:1
    Minutes(OverflowValues(v):end)=Minutes(OverflowValues(v):end)+60;
end

Highs=zeros(1,length(MinuteValues));
Lows=zeros(1,length(MinuteValues));
First=zeros(1,length(MinuteValues));
Last=zeros(1,length(MinuteValues));
for v=1:length(MinuteValues)
    Highs(v) = max(Prices(Minutes==MinuteValues(v)));
    Lows(v) = min(Prices(Minutes==MinuteValues(v)));
    First(v) = Prices(find(Minutes==MinuteVales(v),1,'first'));
    Last(v) = Prices(find(Minutes==MinuteVales(v),1,'last'));
end

如前所述，使用 textread 会让您更轻松。

（如果你在这个阶段迷路了，我不会发现 cmets 中提到的 accumarray 是最好的起点！）

顺便说一句，这是假设分钟数增加到 60 以上，而您在某处没有小时数。否则这根本行不通。