如何在时间序列中找到一定幅度的股市走势？答案

【问题标题】：How do I find stock market moves of a certain magnitude over a time series?如何在时间序列中找到一定幅度的股市走势？
【发布时间】：2013-07-12 06:50:41
【问题描述】：

我被 R 弄湿了，在对当前任务进行多次试验和错误之后，我仍然卡住了。我有股票行情的价格数据。我试图在我的数据中找到熊市，定义为价格数据点

提前谢谢..

【问题讨论】：

向您的问题添加数据
看看this posting。有了你可以在那里找到的信息和一点谷歌搜索，你应该能够解决这个任务。为了补充 Dan 博士的回答，“tseries”包还具有 maxdrawdown 功能。

标签： r time-series quantmod quantitative-finance

【解决方案1】：

这是一个版本，它检测价格比以前价格小一定比例（例如 20%）的日期一些回溯期（例如，60 天）。

## Some prices
set.seed(321)
prices    <- cumprod(1 + rnorm(300, 0.005, 0.05))

## Detection of "bear" periods
threshold <- 0.2
lookback  <- 60  # Set to length(prices) for no lookback restriction
is.bear   <- sapply(1:length(prices),
                    function(i, prices, threshold = 0.2, lookback = length(prices)){
                        (prices[i] / max(tail(prices[1:i], lookback))) < (1 - threshold)
                    },
                    prices = prices, threshold = threshold, lookback = lookback)
## Result
plot(prices, type = "l")
rug(which(is.bear), col = "red", lwd = 2)

【讨论】：

好的，感谢您的反馈。这是否意味着这个答案很好地解决了你的问题？

【解决方案2】：

看看PerformanceAnalytics，特别是DrawdownPeak，它可能就是你要找的东西

【讨论】：