Statsmodels和数据格式答案

【问题标题】：Statsmodels and data formatStatsmodels和数据格式
【发布时间】：2021-02-20 12:11:30
【问题描述】：

我有 2 个 1D np.array X 和 Y，它们是时间序列的值。我正在尝试进行时间序列预测。但是，当我应用以下代码时：

mod = RollingOLS(endog=Y, exog=X, window=75, min_nobs=None,expanding=True)
fit=mod.fit()
print("Akaike")
print(fit.aic)

我得到一个长度等于 X 和 Y 之一的数组，这让我认为 mdeolization 不能按我的意愿工作，因为我应该只得到一个值。

因此，我认为 X 和 Y 的格式不合适。我该如何解决这个问题？

【问题讨论】：

【解决方案1】：

根据文档，exog 应该是二维数组，[nobs, k]。

exog: array_like 一个 nobs x k 数组，其中 nobs 是观测值的数量，k 是回归量的数量。默认情况下不包括截距，应由用户添加。请参阅 statsmodels.tools.add_constant。

您可能想要添加一个用 1 填充的列。

import statsmodels.api as sm
X = sm.add_constant(X)
# if your statsmodel version is new
# X = statsmodels.tools.tools.add_constant(X)

【讨论】：