我们始终强调交易的精髓在于中庸与概率。
中庸，要求策略朴实无华、简单，要求保守但不消极，最重要是容易理解和长期执行。
概率优势，指的是小赔大赚、只赚不赔。
后续，我们会连发两篇实战系统，一篇讲技术、一篇讲基本面来阐明简单策略也能稳定盈利。希望能给各位投资者一定启发。
均线金叉、死叉交易系统
1.方法5天均线金叉（向上穿越）10天均线开仓做多，5天均线死叉（向下穿越）10天均线开仓做空。
是不是很简单，简单到很多人看不上。
2.原理属于典型的趋势指标，只要出现市场趋势，就能够赚钱。反之出现震荡就会连续亏损。
而期货市场产生的主要背景就是，对冲大宗商品现货价格的大幅波动。即如果市场没有大的波动、不产生大级别趋势，那么期货市场就没有存在的意义。
也就是，出现趋势是必然性。
3.测试品种：商品期货（工业品：螺纹钢、农业品：豆粕）。测试周期：日线。滑点：2个。手续费公司默认标准。
4.测试软件：文华财经程序化软件（注意，因初始手数为最终手数，虽权益增加，但开仓手数并不增加，故年化收益小于年化单利）
5.测试结果螺纹钢指数（起始资金20万元，只停留8手，不增加仓位）
资金曲线图：
测试品种：豆粕指数、起始资金20万元（只停留在20手，不增加仓位）
测试了两个品种，每个品种都能获得稳定的年化收益率。更为重要的是，两个品种的仓位各自只有10%。如果我做一个期货投资组合，总体仓位达到40%，每个品种仓位10%，那结果会是如何呢？
我们选取两个工业品（螺纹、橡胶），两个农产品（豆粕、棉花），单个品种仓位10%，总仓位不超过40%，且初始手数为最终手数，不增加仓位，测试一下数据。
可以明显的看出，资金权益始终稳健增长。
每年净利润中，只有一年是亏损的。
最后统计日期
2001年-2016年10月
盈利率
1844.8%
年化单利
64%
年化复利
16.5%
仓位控制
不超过40%
策略盈利原因
5天均线金叉10天均线买入，死叉卖出。这个策略很简单吧，相信只要稍微会操作一点电脑的，都会开平仓。
那为什么期货市场上能够赚钱的人始终是少数呢？
1.从本质上不信任趋势。可以这么说：如果选择单纯的趋势指标，对期货品种做一个合理的投资组合，长期来看，亏损的概率、甚至跑输上证指数的概率不大。
很多人趋势系统里面夹杂了震荡因子，导致了趋势没吃到，震荡也亏钱。交易要纯粹，趋势的核心就是不知道什么时候出现趋势，所以要分散，要组合投资。
2.误解趋势的本质。越大级别的趋势就越容易赚钱，很多投资者要快、要急，用趋势指标做日内。
3.没有很好的控制仓位。投资者一定要记住，期货就是做去杠杆的过程，虽有杠杆，但账户无杠杆，就能够稳定盈利。
小结
最后在用表格的形式，回顾下我们强调的交易思想对交易系统的作用
后续改进及优化
比如，周线趋势能否尽可能的避免短期波动，减少震荡止损的次数？
比如，用一根均线描述趋势是否效果更好？
比如，日线级别的趋势用缓慢对的指标、周线级别用更灵敏的指标，效果是否会更好？
再比如，主动性交易可否战胜客观交易？
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