协方差矩阵特征向量的意义

     这是 Quora上的一篇文章：http://www.quora.com/What-is-an-eigenvector-of-a-covariance-matrix

     协方差矩阵最大特征值对应的特征向量的方向，就是数据变化最大的方向。其他特征向量依次正交。