https://www.zhihu.com/question/20852004
方差和标准差是刻画随机变量在其中心位置附近散布程度的数字特征。
协方差用来刻画两个随机变量X,YX, YX,Y之间的相关性，如果协方差为正，说明X，Y同向变化，协方差越大说明同向程度越高；如果协方差为负，说明X，Y反向运动，协方差越小说明反向程度越高；
相关系数可以理解为标准化以后的协方差，相关系数消除了两个变量变化幅度的影响，而只是单纯反应两个变量每单位变化时的相似程度；
协方差只能表示两个随机变量的相关程度（二维问题），对于大于二维的随机变量，可以使用协方差矩阵表示.，