多元统计分析-主成分分析

目的:

　　使用主成分分析，将数据降维，并尽量减少各个数据之间的相关性

　　主成分分析主要就是把有相关性的特征合并到一起

做法：

　　求出数据的协方差矩阵Σ

　　求出Σ的特征向量(λ1,λ2,,,,,,λn)

　　求出λi对应的特征向量Ui

　　Ui就是第i个主成分的系数了，，，，第i个主成分就是Ui * X

　　第i个主成分的贡献率是λi / Σλk

 

 

对数据进行标准化之后，求出的协方差矩阵R可替换Σ作为求主成分的矩阵

 

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