买入宽跨式组合买入数量相同，期现相同，但是行权价格不同的看涨期权和看跌期权，并且看跌期权的行权价低于看涨期权。
比如持有以下组合：买入100手行权价格5000的看涨期权（权利金300）；买入100手行权价格为4800的看跌期权（权利金为250）
损益图如下：
从损益图看这个组合类似于买入跨式组合，但需要更大程度的波动才能获利，二者均属于做多波动率的交易策略。
但是该组合比买入跨式需要的成本较低，应用于投资者认为未来标的物的价格将有大幅变动，但不能确定价格波动方向的时候。
发布于 2019-06-27