采样方法（二）MCMC相关算法介绍及代码实现

2017-12-30 15:32:14 Dark_Scope 阅读数 10509更多

分类专栏： 机器学习

 

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0.引子

书接前文，在采样方法（一）中我们讲到了拒绝采样、重要性采样一系列的蒙特卡洛采样方法，但这些方法在高维空间时都会遇到一些问题，因为很难找到非常合适的可采样Q分布，同时保证采样效率以及精准度。
本文将会介绍采样方法中最重要的一族算法，MCMC（Markov Chain Monte Carlo），在之前我们的蒙特卡洛模拟都是按照如下公式进行的：