在建立与服务器的连接时出错。在连接到 SQL Server 2005 时，在默认的设置下 SQL Server 不允许进行远程连接可能会导致此失败。 (provider: SQL 网络接口, error: 26 - 定位指定的服务器/实例时出错)

重新写一下你的连接字符串； 如果你用的是VS.net 2005自带的SQL server sqlexpress。它的连接方式与sql server 2000的连接方式稍有不同。具体连接你可以去查一下。网上有很多介绍。
给你提供一个
Datapath=服务器名\sqlexpress;Initial Catalog=Northwind;User ID=sa;Password=123456

SQLServer2005的设置有问题：
打开SQL Server Management Studio->登录名->sa->属性->状态。在右边有一个是否允许连接到数据库引擎，将“授予”选中。