重点参考三个网站：
https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/jfp/entry/Installing_XGBoost_For_Anaconda_on_Windows?lang=zh
http://www.cnblogs.com/cutd/p/5497929.html
http://blog.csdn.net/sb19931201/article/details/52236020
但我安的时候都出现了一些小问题：
1.用下面这个命令时，名字没改成，导致后面一直用make -j4不成功，后来我就参考另一个网站，直接进入目录C:/mingw64/bin，找到mingw32-make.exe 更名为make（为了使用方便）
2.以下命令必须在 anaconda prompt命令行中写，否则最后在anaconda中仍然无法运行成功。