只需要简单的几个设置就可以了：
EVC :
1、在project的Settings设置（快捷键Alt+F7），Debug中的remote executable path and file name 设置调用你dll的应用程序（当然是wince的应用）。
2、在project的Settings设置（快捷键Alt+F7），Debug中的Download directory 设置为目标文件夹，即编译好的dll需要copy to的地方。
VS2005：
1 在dll project（项目）的property（属性）设置，deployment（部署）中的remote directory（远程目录）设置为目标文件夹，即编译好的dll需要copy to的地方。
2 在property（属性）中设置，Debugging（调试）中的remote executable（远程可执行文件）设置为会调用你dll的应用程序（当然是wince的应用）。
只要你的dll是用debug版本编译的就可以在dll的solution中调试了