金融量化分析【day112】：量化平台的使用-第一个策略

一、策略代码

# 导入函数库
import jqdata

#初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    set_benchmark('000300.XSHG')
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')
    set_option('use_real_price',True)
    set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,close_today_commission=0, min_commission=5),type='stock')
    log.set_level('order','warning')
    
def handle_data(context, data):
    
    #一般情况下买卖后买
    
    tobuy = []
    for stock in g.security:
        p = get_current_data()[stock].day_open
        amount = context.portfolio.positions[stock].total_amount
        cost = context.portfolio.positions[stock].avg_cost
        if amount > 0 and p >= cost * 1.25:
            order_target(stock, 0)  #止盈
        if amount > 0 and p <= cost * 0.9:
            order_target(stock, 0)    #止损
            
        if p <= 10.0 and amount == 0:
            tobuy.append(stock)
    if len(tobuy)>0:        
        cash_per_stock = context.portfolio.available_cash / len(tobuy)
        for stock in tobuy:
            order_value(stock, cash_per_stock)

二、股灾测试

1、编译运行

 金融量化分析【day112】：量化平台的使用-第一个策略

 

2、日志输出

  1 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601898.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
  2 
  3 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601898.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
  4 
  5 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601899.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
  6 
  7 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601899.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
  8 
  9 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601901.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 10 
 11 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601901.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 12 
 13 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601928.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 14 
 15 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601928.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 16 
 17 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601929.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 18 
 19 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601929.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 20 
 21 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601933.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 22 
 23 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601933.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 24 
 25 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601939.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 26 
 27 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601939.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 28 
 29 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601958.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 30 
 31 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601958.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 32 
 33 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601988.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 34 
 35 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601988.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 36 
 37 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601989.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 38 
 39 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601989.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 40 
 41 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601992.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 42 
 43 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601992.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 44 
 45 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601998.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 46 
 47 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=601998.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 48 
 49 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=603000.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 50 
 51 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=603000.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 52 
 53 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=603288.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 54 
 55 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=603288.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 56 
 57 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=603699.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 58 
 59 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=603699.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 60 
 61 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=603993.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 62 
 63 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - Security(code=603993.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
 64 
 65 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 300: Order(security=000100.XSHE mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
 66 
 67 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539435 security=000100.XSHE mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 300)
 68 
 69 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 500: Order(security=000629.XSHE mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
 70 
 71 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单失败，证券(000629.XSHE)今日停牌: StockOrder: _locked_cash=0, _commission=0, _hold_cost=0, _order_id=1540539436, _margin=False, _side=long, _amount=500, _action=open, _mode=OrderValue: _value=2702.7027027, _style=MarketOrderStyle, _order_cost=0, _security=Security(code=000629.XSHE), _status=new, _filled_amount=0, _avg_cost=0
 72 
 73 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 500: Order(security=000709.XSHE mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
 74 
 75 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539437 security=000709.XSHE mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 500)
 76 
 77 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 500: Order(security=000725.XSHE mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
 78 
 79 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539438 security=000725.XSHE mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 500)
 80 
 81 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 300: Order(security=000778.XSHE mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
 82 
 83 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539439 security=000778.XSHE mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 300)
 84 
 85 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 300: Order(security=000825.XSHE mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
 86 
 87 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539440 security=000825.XSHE mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 300)
 88 
 89 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 300: Order(security=000898.XSHE mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
 90 
 91 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539441 security=000898.XSHE mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 300)
 92 
 93 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 200: Order(security=000983.XSHE mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
 94 
 95 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539442 security=000983.XSHE mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 200)
 96 
 97 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 400: Order(security=600010.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
 98 
 99 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539443 security=600010.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 400)
100 
101 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 200: Order(security=600018.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
102 
103 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539444 security=600018.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 200)
104 
105 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 300: Order(security=600019.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
106 
107 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539445 security=600019.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 300)
108 
109 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 200: Order(security=600027.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
110 
111 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539446 security=600027.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 200)
112 
113 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 300: Order(security=600028.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
114 
115 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539447 security=600028.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 300)
116 
117 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 200: Order(security=600050.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
118 
119 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539448 security=600050.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 200)
120 
121 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 200: Order(security=600115.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
122 
123 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539449 security=600115.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 200)
124 
125 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 300: Order(security=600157.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
126 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539450 security=600157.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 300)
127 
128 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 200: Order(security=600208.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
129 
130 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539451 security=600208.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 200)
131 
132 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 400: Order(security=600221.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
133 
134 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539452 security=600221.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 400)
135 
136 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 300: Order(security=600578.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
137 
138 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539453 security=600578.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 300)
139 
140 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 开仓数量必须是100的整数倍，调整为 300: Order(security=600649.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=None)
141 
142 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单失败，证券(600649.XSHG)今日停牌: StockOrder: _locked_cash=0, _commission=0, _hold_cost=0, _order_id=1540539454, _margin=False, _side=long, _amount=300, _action=open, _mode=OrderValue: _value=2702.7027027, _style=MarketOrderStyle, _order_cost=0, _security=Security(code=600649.XSHG), _status=new, _filled_amount=0, _avg_cost=0
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146 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539455 security=600688.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 200)
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150 2015-06-04 09:30:00 - WARNING - 下单检查标的数量: StockOrder(entrust_id=1540539456 security=600795.XSHG mode=OrderValue: _value=2702.7027027 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2015-06-04 09:30:00 error=开仓数量必须是100的整数倍，调整为 300)
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211 
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282 2015-06-05 09:30:00 - WARNING - Security(code=000402.XSHE) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0
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