坐标上升法(Coordinate Ascent)每次通过更新函数中的一维,通过多次的迭代以达到优化函数的目的。

假设需要求解的优化问题的具体形式如下:

maxαW(α1,α2,,αm)

其中,W是向量α⃗ 的函数。

更新过程为每次固定除αi以外的参数,求得满足条件的αi,直到算法收敛,具体的算法过程如下所示:

坐标上升法算法 
(图片来自参考文献1)

下面以如下的优化问题为例:

f(x1,x2)=x213x22+2x1x2+6

在迭代的过程中,每次固定x2更新x1,在确定了x1的条件下,固定x1,更新x2,即:

fx1=2x1+2x2

令其为0,得到:

x1=x2

再固定x2,得到:

fx2=6x2+2x1

得到:

x2=13x1

不断按照上述的过程,直到算法收敛。下图是算法在整个过程中的更新曲线:

坐标上升法算法

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