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公司简介
上海红墙泰和基金管理有限公司成立于2013年，注册规模2000万，管理规模逾四十亿。在国内量化对冲私募基金中，收益排名、团队技术、管理规模均属前列。已在中国基金业协会完成私募管理人备案。公司团队作为全国最好的量化投资研发和技术团队之一，拥有国内量化金融投资领域资深人士以及从事多年私募行业投资和管理的专业人士。把量化研究作为核心，利用理工科严密的逻辑思维，建立科学的数学模型，通过程序化交易，在股票、债券、商品、外汇、另类投资、量化及程序化交易领域拥有绝对的核心竞争力。
公司荣誉
1、2016-2018连续三年产品在中性对冲领域排名前1%（600只/年参评）
2、2017年金长江最佳新锐私募基金
3、2017年华泰泰牛奖冠军
4、2018年中国私募基金风云榜一季度收益排名第一名
5、2018私募梦工厂实盘交易大赛混合策略组第一
6、2018年天风证券首届私募实盘交易大赛量化对冲组冠军
7、2018上半年朝阳永续市场中性策略对冲产品收益排名第一名
8、2018年大智慧基金私募实盘大赛复合策略组前三名
待遇机会
正式岗位
1、薪资待遇：base（面谈）+年终奖，特别优秀者不封顶；
2、股权激励： 卓越者有机会获得公司股权激励；
3、平台机会：所研发的模型可获得500万的初始运作资金，表现出色者后续可追加至5000万-1亿。模型研发者将获得该模型收益的10-20%提成。
实习生
1、薪资待遇：实习工资200-800元/天。特别优秀者，有机会留用，若有突出算法模型贡献，则有机会获得模型运营10-20%的收益提成；
2、培养机制：公司有完善的培养机制，科学的新人训练框架，对于有数理计算机功底有天赋的人，无需相关经验，都有机会在公司的培养框架下成长为成熟的对冲基金研究员；
3、平台机会：有机会和国内最优秀的对冲基金量化研发团队合作，深入了解量化行业。
量化风控研究员
招贤要求
1、具有3年以上风控、交易、量化研究等相关领域的工作经验；
2、国内外著名大学985、211硕士以上学历，数学、统计、理工科、经济金融或风险管理专业毕业；
3、需熟练使用Python, R, VBA中一种程序语言；熟练使用数据库语言。
工作内容
1、负责研发产品的风控量化模型；
2、研发在不同交易频率和约束下投资组合优化问题；
3、跟踪组合的量化风控指标，对各产品相关数据进行统计分析；
4、分析和评估交易执行结果，跟踪交易成本。
工作地点
西安
基本面量化研究员
招贤要求
1、国内外著名大学金融工程、统计、数学、计算机、物理等相关专业硕士及以上学历或本科特别优秀者；
2、具有扎实的数学建模能力及编程能力；
3、至少2年以上基本面量化研究工作经验，具有财务因子研究经验。
工作内容
1、主要负责基本面因子挖掘；
2、将传统的股票分析叠加到量化策略上，并扩大公司的交易机会；
3、发展和评估涉及基本的估值见解的交易想法；
4、独立或与其他投资人员合作来开发新模型或完善现有模型。
工作地点
北京
期权量化研究员
招贤要求
1、国内外知名高校计算机、数学、物理、统计、金融工程或相关专业本科以上学历，具备扎实的数学、统计、算法、金融工程等方面的学术背景；
2、需具有至少1年以上的优异的期权策略实盘业绩，包括但不限于：波动率交易、波动率曲面套利、做市策略；
3、至少精通一门编程语言，如Python/C/Haskell/Scala 等。
工作内容
1、独立开发与管理期权量化投资策略；
2、根据策略执行日常的场内期权投资，管理风险、监控程序化交易结果，进行盈亏分析；
3、根据策略运行情况不断优化现有策略模型以及参数。
工作地点
北京
量化实习生
招贤要求
1、金融工程、数学、物理、计算机等相关专业；
2、熟悉金融理论、概率论、数理统计、时间序列分析、机器学习，并且能够灵活运用；
3、至少精通一门编程语言，如Python/C/Haskell/Scala 等。
工作内容
1、Alpha 因子挖掘研究，股票量化交易理论和交易技术研究；
2、CTA 因子挖掘研究、期货量化交易理论和交易技术研究；
3、量化研究支持与分析，数据库维护。
工作地点
北京
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