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高频数据除了深交所和上交所外，还有几个期货交易所。
最开始，深交所和上交所发布行情都是通过文件方式的，文件是dbf文件。有个接收机，接收机每隔几秒写入一次文件，这就是前面我们说的快照行情。需要读取行情的软件也是每隔几秒扫描一次行情，这样就可以不断获取最新行情，这种行情获取方式都是快照行情。通过这种方式发布的都是level1行情。
后来，交易所陆续 改变了行情的发送方式，从文件发送变为流式推送，行情的实时性大大提升了。
以上海交易所为例，目前也还保留着以文件形式发送的快照行情，参见文档：
http://www.sse.com.cn/services/tradingservice/tradingtech/technical/data/c/IS101_PartTradInterface_CV1.45_20191121.docx
程序只要每隔几秒读取MKTDT00.TXT文件就可以获得行情了，把所有的行情都存下来，就成了level1行情了。
流式推送level行情，请参阅：
IS120上海证券交易所行情网关STEP数据接口规范_0.40_20191205
IS120上海证券交易所行情网关BINARY数据接口规范_0.40_20191205
文件推送和流式推送的优缺点：
| 编程复杂度 | 行情时效性 | 是否支持多连接 | |
|---|---|---|---|
| 文件推送 | 简单 | 延迟大 | 是 |
| 流式推送 | 复杂 | 延迟小 | 否 |
文件推送支持多连接，即如果有好几个程序需要读取行情，他们可以共同读取一个路径中的文件。但是对于流式推送来说，每个行情网关只支持一个连接，如果有多个行情接收程序的话，就要申请多个行情网关。
LEVEL2的数据就没有文件形式了，都是走流式发送，交易所貌似也没有公开的文档，需要买了level2数据才有相关的文档。
| 文件推送 | 流式推送 | |
|---|---|---|
| level1 | 仅上交所支持 | 支持 |
| level2 | 不支持 | 支持 |