MACD分析

什么是MACD指标呢，我们可以通过行情软件，来看一看

 

1、MACD指标介绍

指数平滑异同移动平均线（Moving Average Convergence /Divergence, MACD）是股票交易中一种常见的技术分析工具，由Gerald Appel于1970年代提出，用于研判股票价格变化的强度、方向、能量，以及趋势周期，以便把握股票买进和卖出的时机。

2、MACD的原理以及计算公式
 

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2.1原理

原理：MACD的意义和双移动平均线基本相同，即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势，但阅读起来更方便

2.2 计算公式

• 1、MACD首先行计算出快速（一般选12日）移动平均值与慢速（一般选26日）移动平均值

• 2、12日EMA数值减去26日EMA数值得到，差离值DIF

• 3、根据离差值计算其9日的EMA，即离差平均值，是所求的MACD值。为了不与指标原名相混淆，又名DEA或DEM(讯号线)

• 4、DIF与DEA的差值，为MACD柱状图

2.3交易信号种类

• 差离值（DIF值）与讯号线（DEA值，又称MACD值）相交；

• 差离值与坐标轴相交；

• 股价与差离值的背离。

2.4 交易信号分析

• 差离值值和讯号线

差离值（DIF）形成“快线”（短期线），讯号线（DEM）形成“慢线”（长期线）。 当差离值（DIF）从下而上穿过讯号线（DEM），为买进讯号(金叉)；相反若从上而下穿越，为卖出讯号。(死叉)

• 差离值（MACD柱状图）

• 1、当红柱状持续放大时，表明投资市场处于牛市行情中，价格走势将继续上涨，这时应持仓待涨或短线买入投资品种，直到红柱无法再放大时才考虑卖出

• 2、当绿柱状持续放大时，表明投资市场处于熊市行情之中，价格走势将继续下跌，这时应持币观望或卖出投资品种，直到绿柱开始缩小时才可以考虑少量买入投资品种。

• 3、当红柱状开始缩小时，表明投资市场牛市即将结束（或要进入调整期），价格走势将大幅下跌，这时应卖出大部分投资品种而不能买入投资品种。

• 4、当绿柱状开始收缩时，表明投资市场的大跌行情即将结束，价格走势将止跌向上（或进入盘整），这时可以少量进行长期战略建仓而不要轻易卖出投资品种。

• 5、当红柱开始消失、绿柱开始放出时，这是投资市场转市信号之一，表明投资市场的上涨行情（或高位盘整行情）即将结束，价格走势将开始加速下跌，这时应开始卖出大部分投资品种而不能买入投资品种。

• 6、当绿柱开始消失、红柱开始放出时，这也是投资市场转市信号之一，表明投资市场的下跌行情（或低位盘整）已经结束，价格走势将开始加速上升，这时应开始加码买入投资品种或持仓待涨。

3、TA-Lib库进行指标运算

TA-Lib安装问题解决：

# 安装依赖项 ubuntu:sudo ap-get install ta-lib maxos:brew install ta-lib # 安装库 pip install TA-Lib

 

4、案例： 计算MACD指标、画出图形

效果：

 

4.1 获取股票日线数据

# 读取日线的数据 stock_day = pd.read_csv("./data/stock_day/stock_day.csv") stock_day = stock_day.sort_index()[:200] stock_day['index'] = [i for i in range(stock_day.shape[0])] arr = stock_day[['index', 'open', 'close', 'high', 'low']].values[:200]

4.2 分析

• 计算MACD值

• 传入的参数序列必须是Numpy序列

• macd:快线

• macdsignal:慢线

• macdhist:MACD柱状图值

# 使用收盘价格去计算MACD指标数据 # MACD指标，除了close价格数据，还有12，26，日期以及DIF的移动平均线 # dif: 12， 与26日的差别 # dea:dif的9日以移动平均线 dif, dea, macd_hist = talib.MACD(stock_day['close'].values, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9)

• 显示MACD值

# 通过画图将结果展示查出来 # 第一步：构造画布，里面包含了一个axes fig, axes = plt.subplots(nrows=1, ncols=1, figsize=(20, 8), dpi=100) # 产生一个x的单维数组 index = [i for i in range(200)] # 先画出dif这根差离值线 plt.plot(index, dif, color='y', label="差离值 DIF") plt.plot(index, dea, color='b', label="讯号线 DEA") # 画出MACD柱状图 # 分开正负的柱状图去画出来 # 画第一个bar， macd_hist，如果大于0， 保留当前值，如果小于0，变为0，得出一个red_hist # 画出第二个bar，macd_hisr，如果小于0， 保留当前值，如果大于0，直接变为0 red_hist = np.where(macd_hist > 0 , macd_hist, 0) green_hist = np.where(macd_hist < 0 , macd_hist, 0) plt.bar(index, red_hist, label="红色MACD值", color='r') plt.bar(index, green_hist, label="绿色MACD值", color='g') # 显示一下K线图对比MACD指标图 candlestick_ochl(axes, arr, width=0.2, colorup='r', colordown='g') plt.legend(loc="best") plt.show()

• 背离分析（了解）

当股价创新低，但MACD并没有相应创新低（牛市背离或顶背离），视为利多讯息，股价跌势或将完结。相反，若股价创新高，但MACD并没有相应创新高（熊市背离或底背离），视为利空讯息。

 

5、MACD总结

MACD是一种中长线的研判指标。当股市强烈震荡或股价变化巨大（如送配股拆细等）时，可能会给出错误的信号。所以在决定股票操作时，应该谨慎参考其他指标，以及市场状况，不能完全信任差离值的单一研判，避免造成损失。