第二届全球数字资产量化大赛五月简报 | TokenInsight

↯ 要点总结

随着新冠肺炎疫情和原油崩盘对全球资产价格的影响逐步减弱,全球央行大放水,主流资产价格走势又回到自身的节奏中来。数字资产价格在经历了4月份的修复行情后,多空双方分歧剧烈,行情一波三折。5月比特币第三次减半,数字资产市场波动率和交易量在减半前后明显提升,但减半后则逐渐归于平静,市场热度未能持续。大众期待中的“减半行情”尚未真正到来,还需耐心等待。

从参赛产品的表现来看,BTC和USDT本位下,高频策略产品的表现都最为亮眼,收益率和夏普比率都明显优于其他策略产品及对应的TI指数。套利策略表现差强人意,趋势策略表现分化。套利策略在市场不同风格下表现稳定,但收益率与上月相比有明显下滑;而不同本位的趋势策略产品表现则存在明显的分化。不同本位下,各量化策略间的相关性差异明显。BTC本位下,仅高频策略与TI指数呈一定程度的正相关;USDT本位下,各策略间及策略与TI指数间均有明显相关性。

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