PCA,CCA,ICA的关系

声明：转自https://blog.csdn.net/chinabing/article/details/50668750

1. PCA 主成分分析 
   m个n维的样本数据X1,X2,...,XmX1,X2,...,Xm, 均值为u 
   步骤: 
   （1）标准化， Xi−uXi−u 
   （2）计算协方差矩阵 E{(X−E(X))(X−E(X))T}E{(X−E(X))(X−E(X))T} 
   （3）计算特征值和特征向量（单位化） 
   （4）选择特征值最大的前k（1≤≤k≤≤n）项的特征向量 
   （5）利用特征向量的组合进行线性变换，得到新的数据

2. ICA 独立成分分析 
   
   从可观察的Observables信号X1,X2,...,XnX1,X2,...,Xn, 恢复Sources信号S1,S2,...,SmS1,S2,...,Sm 
   x=Wsx=Ws 
   s=W−1xs=W−1x 
   这里涉及到线性变换。 
   以去脑电伪迹（可以理解为噪声信号）为例。 
   
   这里有三步： 
   （1）观察信号X经过线性变换计算出源信号u，也就是独立成分ICs：u=WXu=WX 
   （2）去除伪迹的成分，在脑电信号中，一般是第一第二个成分 
   （3）对去除伪迹后的成分u0进行线性变换，x0=W−1u0x0=W−1u0, x0x0就是去除伪迹后的信号 
   
   这里关键的关键就是如何计算出W，这里依据成分的独立性这一性质。

3. CCA 典型相关分析

参考资料： 
1. A tutorial on Principal Components Analysis ，Lindsay I Smith， 2002 
2. Independent Component Analysis: Algorithms and Applications，Aapo Hyvärinen and Erkki Oja，2000 
3. Artifact rejection and running ICA 
4. Independent Component Analysis and Its Applications，Tzyy-Ping Jung