最小二乘问题的定义
Numerical Optimization之Least-Squares Problems
求解思路:
Numerical Optimization之Least-Squares Problems
Numerical Optimization之Least-Squares Problems
当残差形式为ax=b一次线性形式时,第二项对结果的影响不大

Numerical Optimization之Least-Squares Problems
Numerical Optimization之Least-Squares Problems
Numerical Optimization之Least-Squares Problems
这个方法放大了坏条件,条件数最大奇异值与最小奇异值的比值
QR分解求方程
Numerical Optimization之Least-Squares Problems

Numerical Optimization之Least-Squares Problems
SVD分解求线性方程组
Numerical Optimization之Least-Squares Problems
Numerical Optimization之Least-Squares Problems
三种直接解方程组的对比
Numerical Optimization之Least-Squares Problems

非线性最小二乘问题求解Numerical Optimization之Least-Squares Problems
将非线性最小二乘问题求解转化为求解高斯牛顿方程线性最小二乘
Numerical Optimization之Least-Squares Problems
Numerical Optimization之Least-Squares Problems
Numerical Optimization之Least-Squares Problems
这一页slide 说明了高斯牛顿法求解的实质是一阶线性近似原目标函数

Levenberg-Marquardt Method

Levenberg-Marquardt Method 思想是将GN 方法中的线搜索方法转化为了在可行信赖域中搜索,其优点是不必保证JTJJ^TJ是正定的,因为在限制域中可以找到一个局部解:近似函数作为模型函数
Numerical Optimization之Least-Squares Problems
Numerical Optimization之Least-Squares Problems
具体定义:
Numerical Optimization之Least-Squares Problems
Numerical Optimization之Least-Squares Problems
图中第三个等价条件本身是成立的
Numerical Optimization之Least-Squares Problems
Numerical Optimization之Least-Squares Problems
Numerical Optimization之Least-Squares Problems

对于大余量问题来说,无法忽略二阶导数的第二部分,采用高斯牛顿方法和混合牛顿方法求解

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