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一般的股票行情软件，会显示如图的五档**，通常来说沪深交易所的价格大概3秒刷新一次，我们称这些为快照行情，如果把当天所有时刻的快照行情都存下来，就可以称为高频数据了。
如果把这些数据存在数据库里面，大概就是以下这个表格，当然，实际的列还要多一些，还有累计成交数量，累计成交金额等。
| 序号 | 股票代码 | 时间 | 买1~买5 | 卖1~卖5 | 当前价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20200101 | 000001 | 093000 | |||
| 20200101 | 000001 | 093003 | |||
| 20200101 | 000001 | 093006 |
让我们估算一下一天的记录数，沪深股票总数大概4000家，交易时间4小时，假设3秒一次行情，每只股票大概是12004=4800条数据，则股票数据大致是：48004000=19200000条记录。
当然，实际的情况要复杂一些，除了股票还有债券，指数等行情，行情也不是一定3秒一个快照，有些证券行情变化少，记录数会少一些。这里只是定量的分析。
总之：高频数据每日的数据量是千万级的，如果按千万级估算，一年下来可以有25亿条。
什么是LEVEL1？什么又是LEVEL2？
上面的五档行情就是LEVEL1，可以看到买1-买5，卖1~卖5共十个**。
LEVEL2是在LEVEL1基础上进行了扩展，可以得到更多的交易信息。
- 从行情快照来说，多了买6-买10，卖6~卖10,共10个**，总共20个**，数据的频率也有所增加。
- 增加了逐笔成交逐笔委托数据等等（可以从更多的维度观察交易情况）
所以，LEVEL2的数据量又比LEVEL1大了很多，如果把LEVEL2数据全部存储，至少是LEVEL1的3倍以上。
上交所关于level2的介绍
https://www.sseinfo.com/services/assortment/level2/
深交所关于level2的介绍，参阅文档
http://www.szse.cn/marketServices/technicalservice/doc/P020180328467953300107.pdf