数据结构

基于R语言quantmod()包金融数据分析

读取数据

在线获取

setSymbolLookup(DH=list(name=‘002041.sz’,src=‘yahoo’))
DH为变量名,name传递股票代码,src指定交易所
getSymbols(“DH”,from=‘2019-01-01’,to=‘2019-12-31’,assign=T)
from to 指定起止时间

其他方式获取

  • getSymbols.csv():读取csv文件
  • 基于R语言quantmod()包金融数据分析
  • getSymbols.MySQL():读取MySQL数据
    基于R语言quantmod()包金融数据分析

分析类函数

is族函数

is.OHLC()
is.OHLCCV()

has族函数:检测数据是否包含某类型数据

has.Op
has.Hi
has.OHLC()
指定witch=T返回所在列

列名函数

Op Hi Lo Cl Bo

计算函数

基于R语言quantmod()包金融数据分析
Delt(Op(AAPL),type=(“arithmetic”))
Delt(Op(AAPL),type=(“log”))
对比每天的变化率
fist和last函数:取前/后几行
Next()所有观测值前进K个单位
Next(APPL,3)
to。weekly / to.monthly():将OHLC数据转化为周报表活月报表

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