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//期市妖风大，小心被刮飞。本文不构成任何实质性建议，也不对任何依此进行的交易结果负责
开篇废话
这玩意怎么还能写出番外来，也是醉了。其实我希望在这里跟读者分享一些平时的胡思乱想，逻辑还不成熟，可能压根就是错误的，用自我讨论的方式记录下来，说不定有大佬跳出来扔个鸡蛋啥的，帮自己升升级。
由于书写仓促，文中多有纰漏和不专业之处，烦请谅解，欢迎指正。
言归正传——硬币模型雏形
思路
硬币有两个面，当我们抛起硬币后，始终会有两个面其中一个朝上（不考虑立起来的极端情况），如果这个时候定下一个赌局，玩家可以选择押硬币落地后正面朝上或是反面朝上，猜对加一分，猜错减一分，那让自己利于不败之地的方法再简单不过——每次同时押上两种情况，不论怎样都不会输。这种玩法未免太过无聊，虽然知道赌场里往往80%都是失败者，但赌徒无一不是希望自己能够获胜的。
当然我不会建议每次交易都同时反向开仓，这样不如把钱捐给交易所来的直接。
但换个思路，仍然同时在两个方向开仓，那么意味着下一次价格跳动必然有一个方向是盈利的（尽管此时也意味着另一个方向面临亏损），当盈利已经形成的时候将其平仓，保留亏损的头寸继续持有。
众所周知，一根K线上，即使是1分钟K线，在这之间价格已经变化多次，如下图所示，一分钟后价格变化只有一个点，但期间价格已经在这两个点位见徘徊数次。那么平掉盈利头寸，保留亏损头寸，在价格下一次跳动时，有很大的可能会回到刚才位置，此时剩余的一个头寸平仓则保留了一个点的盈利。
一般来说一个点的收益是足以覆盖两次开仓的带来交易成本，尽管这样会在很大程度削弱利润，但这样的操作逻辑似乎看起来无懈可击，唯一的要求是操作速度够快，因为交易者可能需要在一个TICK结束之前完成两次开仓，然后在下一TICK进行一次平仓，在又下一TICK再进行一次平仓。似乎对电脑来说不是难事。
这个逻辑面临一个风险，就是当几个越过这两个点位跳向第三个价格时，不得不将亏损的头寸平仓，因为此时最多产生一个点的损失。但显然价格在两个点之间来回跳动的几率要高很多。
雏形测试
这一思路很容易用程序实现，将其装载在TICK上运行，观察一下得到的结果：
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 交易品种 | 文华玉米指数 |
| 交易策略 | 硬币模型 |
| 期初余额 | 10,000元人民币 |
| 持仓手数（比例） | 1手 |
| 保证金比例 | 5% |
| 手续费 | 大商所手续费标准（开1.2，平今免收） |
| 回测时期 | 2018年10月8日 ~ 2018年10月8日 |
| K线周期 | TICK |
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 期初余额 | 10,000元人民币 |
| 期末余额 | 27,118元人民币 |
| 盈利率 | 171.18% |
| 年化单利收益率 | 62480.70% |
| 胜率 | 94.71% |
| 盈亏比 | 0.79 |
| 权益最大回撤 | 0.50% |
这样的结果也算堪称恐怖了，权益曲线也让人十分服气。如果一天之内只靠做一手玉米能达到近2万人民币的收益，与一夜暴富何异？
不过可惜了，如果终究是如果。这么美好的愿望是不能实现的，尽管回测数据十分亮眼，但这个模型最大的特点在于利用TICK进行交易，而且是利用每一次TICK数据跳动来捕捉获利机会。我们知道一分钟内会产生120个TICK数据点，也就是每半秒钟就会刷新一次，那就意味着在挂单后必须在半秒内成交，如果不能，本来可以盈利的头寸只能撤单，从而形成损失。即使开仓单成交，也很难保证在半秒之后能顺利平仓，一旦不能，也必然形成损失。
实际表现也如上述推测一致，根本无法开仓。
大佬说不停地挂单撤单，不仅没法赚钱，交易所还会禁止开仓，硬币模型，卒。
或许依靠高性能计算机系统和与交易所报单系统之间延迟极低的网络环境可以实现在更小量级的时间跨度内完成交易，同时也无法依靠任何第三方的行情交易平台，投资者必须使用交易所提供的API搭建报单软件，以尽可能地降低信息中转的带来的延迟。但当交易者之间的竞争跨越到另一个维度时，由此而产生的成本是普通投资者无法承受的。
那么是不是硬币模型的思路完全无法适用于普通投资者呢？我想利用一些转化，或许能牺牲一部分利润，使硬币模型能够稳定实现。
SO, 预知后事如何，且等我下回分解~
~~~~~~~~~ ~ 风雨不倒的小尾巴 ~ ~~~~~~~~
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