关于协方差矩阵的理解

关于协方差矩阵的理解

作者: peghoty 

出处: http://blog.csdn.net/itplus/article/details/11452743

        在《主成分分析》中，我们用到了协方差矩阵，但当时并没有对其进行深入的讨论。为此，本文将针对协方差矩阵做一个详细的介绍，其中包括协方差矩阵的定义、数学背景与意义以及计算公式的推导。