1.python 64位，需要提前安装numpy和scipy包。
2.下载安装Windows下的gcc编译器，选择64位，一定要用tdm-gcc而不是mingw，切记。
下载链接http://sourceforge.net/projects/tdm-gcc/files/TDM-GCC%20Installer/tdm64-gcc-5.1.0-2.exe/download，再附上网址http://tdm-gcc.tdragon.net/download目前是tdm64-gcc-5.1.0-2版本。
安装时勾选gcc复选框下的openmp复选框，切记。
配置环境变量，Path=C:\TDM-GCC-64\bin，找到mingw32-make.exe 更名为make（为了使用方便）。成功后，在cmd下输入make会返回“make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.”。。
3.下载安装git
这是官方下载地址：https://git-scm.com/download/win （32位版本也能用）
4.打开git bash或cmd，输入以下命令，编译xgboost源码
- cd c:
- git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost
- cd xgboost
- git submodule init
- git submodule update
- cp make/mingw64.mk config.mk
- make -j4
- cd python-package
- python setup.py install
此时xgboost安装成功，版本0.6，我们import xgboost就可以使用xgboost了！！！
感谢陈天奇，给我们带来了xgboost，致敬