l1和l2正则区别

引入：

范数与正则项

所谓范数，就是某种抽象的长度。范数满足通常意义上长度的三个基本性质：

• 非负性
• 齐次性
• 三角不等式

在这里，我们需要关注的最主要是范数的「非负性」。我们刚才讲，损失函数通常是一个有下确界的函数。而这个性质保证了我们可以对损失函数做最优化求解。如果我们要保证目标函数依然可以做最优化求解，那么我们就必须让正则项也有一个下界。非负性无疑提供了这样的下界，而且它是一个下确界——由齐次性保证（当 c=0c=0 时）。

在机器学习中，如果使用了 ∥w⃗ ∥p∥w→∥p 作为正则项；则我们说，该机器学习任务引入了 LpLp-正则项。

1、概念

L0正则化的值是模型参数中非零参数的个数。

L1正则化表示各个参数绝对值之和。

L2正则化标识各个参数的平方的和的开方值。

 

L0：计算非零个数，用于产生稀疏性，但是在实际研究中很少用，因为L0范数很难优化求解，是一个NP-hard问题，因此更多情况下我们是使用L1范数
L1：计算绝对值之和，用以产生稀疏性，因为它是L0范式的一个最优凸近似，容易优化求解
L2：计算平方和再开根号，L2范数更多是防止过拟合，并且让优化求解变得稳定很快速（这是因为加入了L2范式之后，满足了强凸）。

2、先讨论几个问题：

1）实现参数的稀疏有什么好处吗？

一个好处是可以简化模型，避免过拟合。因为一个模型中真正重要的参数可能并不多，如果考虑所有的参数起作用，那么可以对训练数据可以预测的很好，但是对测试数据就只能呵呵了。另一个好处是参数变少可以使整个模型获得更好的可解释性。

2）参数值越小代表模型越简单吗？

是的。为什么参数越小，说明模型越简单呢，这是因为越复杂的模型，越是会尝试对所有的样本进行拟合，甚至包括一些异常样本点，这就容易造成在较小的区间里预测值产生较大的波动，这种较大的波动也反映了在这个区间里的导数很大，而只有较大的参数值才能产生较大的导数。因此复杂的模型，其参数值会比较大。

 

 

 

 

 

 

3、L0正则化

根据上面的讨论，稀疏的参数可以防止过拟合，因此用L0范数（非零参数的个数）来做正则化项是可以防止过拟合的。

从直观上看，利用非零参数的个数，可以很好的来选择特征，实现特征稀疏的效果，具体操作时选择参数非零的特征即可。但因为L0正则化很难求解，是个NP难问题，因此一般采用L1正则化。L1正则化是L0正则化的最优凸近似，比L0容易求解，并且也可以实现稀疏的效果。

 

4、L1正则化

L1正则化在实际中往往替代L0正则化，来防止过拟合。在江湖中也人称Lasso。

L1正则化之所以可以防止过拟合，是因为L1范数就是各个参数的绝对值相加得到的，我们前面讨论了，参数值大小和模型复杂度是成正比的。因此复杂的模型，其L1范数就大，最终导致损失函数就大，说明这个模型就不够好。

 

5、L2正则化

L2正则化可以防止过拟合的原因和L1正则化一样，只是形式不太一样。

L2范数是各参数的平方和再求平方根，我们让L2范数的正则项最小，可以使W的每个元素都很小，都接近于0。但与L1范数不一样的是，它不会是每个元素为0，而只是接近于0。越小的参数说明模型越简单，越简单的模型越不容易产生过拟合现象。

L2正则化江湖人称Ridge，也称“岭回归”

L0L0 与 L1L1-正则项（LASSO regularizer）详细介绍：

在机器学习里，最简单的学习算法可能是所谓的线性回归模型

F(x⃗ ;w⃗ ,b)=∑i=1nwi⋅xi+b.F(x→;w→,b)=∑i=1nwi⋅xi+b.

我们考虑这样一种普遍的情况，即：预测目标背后的真是规律，可能只和某几个维度的特征有关；而其它维度的特征，要不然作用非常小，要不然纯粹是噪声。在这种情况下，除了这几个维度的特征对应的参数之外，其它维度的参数应该为零。若不然，则当其它维度的特征存在噪音时，模型的行为会发生预期之外的变化，导致过拟合。

于是，我们得到了避免过拟合的第一个思路：使尽可能多的参数为零。为此，最直观地我们可以引入 L0L0-范数。令

Ω(F(x⃗ ;w⃗ ))=defℓ0∥w⃗ ∥0n,ℓ0>0,Ω(F(x→;w→))=defℓ0∥w→∥0n,ℓ0>0,

这意味着，我们希望绝大多数 w⃗ w→ 的分量为零。

通过引入 L0L0-正则项，我们实际上引入了一种「惩罚」机制，即：若要增加模型复杂度以加强模型的表达能力降低损失函数，则每次使得一个参数非零，则引入 ℓ0ℓ0 的惩罚系数。也就是说，如果使得一个参数非零得到的收益（损失函数上的收益）不足 ℓ0ℓ0；那么增加这样的复杂度是得不偿失的。

通过引入 L0L0-正则项，我们可以使模型稀疏化且易于解释，并且在某种意义上实现了「特征选择」。这看起来很美好，但是 L0L0-正则项也有绕不过去坎：

• 非连续；
• 非凸；
• 不可求导。

因此，L0L0-正则项虽好，但是求解这样的最优化问题，难以在多项式时间内找到有效解（NP-Hard 问题）。于是，我们转而考虑 L0L0-范数最紧的凸放松（tightest convex relaxation）：L1L1-范数。令

Ω(F(x⃗ ;w⃗ ))=defℓ1∥w⃗ ∥1n,ℓ1>0,Ω(F(x→;w→))=defℓ1∥w→∥1n,ℓ1>0,

我们来看一下参数更新的过程，有哪些变化。考虑目标函数

Obj(F)=L(F)+γ⋅ℓ1∥w⃗ ∥1n,Obj(F)=L(F)+γ⋅ℓ1∥w→∥1n,

有对参数 wiwi 的偏导数

∂Obj∂wi=∂L∂wi+γℓ1nsgn(wi).∂Obj∂wi=∂L∂wi+γℓ1nsgn(wi).

因此有参数更新过程

wi→w′i=defwi−η∂L∂wi−ηγℓ1nsgn(wi).wi→wi′=defwi−η∂L∂wi−ηγℓ1nsgn(wi).

因为 ηγℓ1n>0ηγℓ1n>0，所以多出的项 ηγℓ1nsgn(wi)ηγℓ1nsgn(wi) 使得 wi→0wi→0，实现「稀疏化」。

L2L2-正则项（Ridge Regularizer）

让我们回过头，考虑前作中出现过的多项式模型的例子。它的一般形式是

F=∑i=1nwi⋅xi+b.F=∑i=1nwi⋅xi+b.

我们注意到，当多项式模型过拟合时，函数曲线倾向于「靠近」噪声点。这意味着，函数曲线会在噪声点之间来回扭曲跳跃。这也就是说，在某些局部，函数曲线的切线斜率非常高——函数导数的绝对值非常大。对于多项式模型来说，函数导数的绝对值，实际上就是多项式系数的一个线性加和。这也就是说，过拟合的多项式模型，它的参数的绝对值会非常大（至少某几个参数分量的绝对值非常大）。因此，如果我们有办法使得这些参数的值，比较稠密均匀地集中在零附近，就能有效地避免过拟合。

于是我们引入 L2L2-正则项，令

Ω(F(x⃗ ;w⃗ ))=defℓ2∥w⃗ ∥222n,ℓ2>0,Ω(F(x→;w→))=defℓ2∥w→∥222n,ℓ2>0,

因此有目标函数

Obj(F)=L(F)+γ⋅ℓ2∥w⃗ ∥222n,Obj(F)=L(F)+γ⋅ℓ2∥w→∥222n,

对参数 wiwi 的偏导数，有

∂Obj∂wi=∂L∂wi+γℓ2nwi.∂Obj∂wi=∂L∂wi+γℓ2nwi.

再有参数更新

wi→w′i=defwi−η∂L∂wi−ηγℓ2nwi=(1−ηγℓ2n)wi−η∂L∂wi.wi→wi′=defwi−η∂L∂wi−ηγℓ2nwi=(1−ηγℓ2n)wi−η∂L∂wi.

考虑到 ηγℓ2n>0ηγℓ2n>0，因此，引入 L2L2-正则项之后，相当于衰减了（decay）参数的权重，使参数趋近于零。

6、Lasso和Ridge对比

Lasso和Ridge可以分别表示为：

我们考虑两维的情况，在(w1, w2)平面上可以画出目标函数的等高线，而约束条件则成为平面上半径为C的一个 norm ball 。等高线与 norm ball 首次相交的地方就是最优解：

 

可以看到，L1-ball 与L2-ball 的不同就在于L1在和每个坐标轴相交的地方都有“角”出现，有很大的几率等高线会和L1-ball在四个角，也就是坐标轴上相遇，坐标轴上就可以产生稀疏，因为某一维可以表示为0。而等高线与L2-ball在坐标轴上相遇的概率就比较小了。

总结：

L1会趋向于产生少量的特征，而其他的特征都是0，而L2会选择更多的特征，这些特征都会接近于0。Lasso在特征选择时候非常有用，而Ridge就只是一种规则化而已。在所有特征中只有少数特征起重要作用的情况下，选择Lasso比较合适，因为它能自动选择特征。而如果所有特征中，大部分特征都能起作用，而且起的作用很平均，那么使用Ridge也许更合适。

L1优点是能够获得sparse模型，对于large-scale的问题来说这一点很重要，因为可以减少存储空间。缺点是加入L1后目标函数在原点不可导，需要做特殊处理。
L2优点是实现简单，能够起到正则化的作用。缺点就是L1的优点：无法获得sparse模型。
实际上L1也是一种妥协的做法，要获得真正sparse的模型，要用L0正则化。