随机变量的方差variance & 随机向量的协方差矩阵covariance matrix

1.样本矩阵

 

　　如果是一个随机变量，那么它的样本值可以用一个向量表示。相对的，如果针对一个随机向量，那么就需要利用矩阵表示，因为向量中的每一个变量的采样值，都可以利用一个向量表示。

　　然后，一个矩阵可以利用行向量组与列向量组进行表示。

 

 

2.数学期望和方差的定义

 

3.协方差的定义式

 

4.协方差矩阵的定义

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：http://blog.csdn.net/itplus/article/details/11452743