剖析一个数字货币高频策略

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OKCoin韭菜收割机，201606-201701从6千块入市赚到25万，在此开源

这是一个在OKCoin比特币交易平台上的高频交易机器人程序，从2016年6月策略基本定型，到2017年1月中旬，这个策略成功的把最初投入的6000块钱刷到了250000。由于近日央行对比特币实行高压政策，各大平台都停止了配资，并且开始征收交易费，该策略实际上已经失效了。

本机器人程序基于两个主要策略：

1. 趋势策略：在价格发生趋势性的波动时，及时下单跟进，即俗话说的追涨杀跌。

2. 平衡策略：仓位偏离50%时，放出小单使仓位逐渐回归50%，防止趋势末期的反转造成回撤，即收益落袋，不吃鱼尾。

本程序要求平衡仓位，即（本金+融资=融币），使得仓位在50%时净资产不随着价格波动，也保证了发生趋势性波动时涨跌都赚。

[移植 OKCoin 韭菜收割机]策略源码：

function LeeksReaper() {
    var self = {}
    self.numTick = 0
    self.lastTradeId = 0
    self.vol = 0
    self.askPrice = 0
    self.bidPrice = 0
    self.orderBook = {Asks:[], Bids:[]}
    self.prices = []
    self.tradeOrderId = 0
    self.p = 0.5
    self.account = null
    self.preCalc = 0
    self.preNet = 0
​
    self.updateTrades = function() {
        var trades = _C(exchange.GetTrades)
        if (self.prices.length == 0) {
            while (trades.length == 0) {
                trades = trades.concat(_C(exchange.GetTrades))
            }
            for (var i = 0; i < 15; i++) {
                self.prices[i] = trades[trades.length - 1].Price
            }
        }
        self.vol = 0.7 * self.vol + 0.3 * _.reduce(trades, function(mem, trade) {
            // Huobi not support trade.Id
            if ((trade.Id > self.lastTradeId) || (trade.Id == 0 && trade.Time > self.lastTradeId)) {
                self.lastTradeId = Math.max(trade.Id == 0 ? trade.Time : trade.Id, self.lastTradeId)
                mem += trade.Amount
            }
            return mem
        }, 0)
​
    }
    self.updateOrderBook = function() {
        var orderBook = _C(exchange.GetDepth)
        self.orderBook = orderBook
        if (orderBook.Bids.length < 3 || orderBook.Asks.length < 3) {
            return
        }
        self.bidPrice = orderBook.Bids[0].Price * 0.618 + orderBook.Asks[0].Price * 0.382