1.如果程序按住左键不放，改变鼠标形状，左键弹起时，又改回默认，这是很简单的，在OnLButtonDown下，SetCapture，然后SetCursor即可。
2.如果单击了左键，而且弹起来了，再移动鼠标时，这时候就比较难以改变，如何要做一个取色计之类的软件，你还得处理单击不使之生效的问题。
这个时候，可以使用一个假象来实现该功能：
1）建一个全屏幕窗口，去标题，把WM_ERASEBKGROUND直接返回TRUE，这时候，窗口不会控除背景，它的背景就是屏幕背景，这个就是假象。
2）为了使窗口跟着屏幕刷新，比较屏幕上有GIF，FLASH之类的动态东东，也为了动态刷新，可以使用WS_EX_TRANSPARENT属性，该属性的意思是只有当底窗口刷新时，我自己才刷新，所以屏幕有GIF时，它会刷新，于是我也跟着刷新，就实现了跟着屏幕变化的效果。
3）在该窗口中WM_SETCURSOR设置鼠标形状，即可实现窗口外鼠标形状的改变，而且用户感觉不到这个窗口的存在。
具体的代码，在安装了VS2008及其SP1后，见代码：
$VS2008$/VC/atlmfc/src/mfc/afxcolordialog.cpp 中的CSreenWnd类。
该类的调用方式见279行的void CMFCColorDialog::OnColorSelect () 函数。
在公司使用虚拟机上网啊，不能复制粘贴，只好这么发贴了。。